中国人民币利率互换(IRS)报价周二全线走跌.交易员称,自上周三个月央票发行收益率意外涨升以来,IRS报价即快速窜高,部分期限品种更以每日10-20个基点(bp)的速度飞涨,导致今日一年期央票发行收益率攀升後,IRS反而因前期涨势过快出现回调. 但交易员也指出,由于一年期央票发行收益率上升的势头刚刚开始,预计其未来对市场整体利率水平还将起到继续拉升的作用,IRS报价短期出现的技术性回调,不会改变其近期的升势. 央行稍早招标发行的200亿元人民币一年期央行票据,发行价98.19元,对应收益率上涨8个基点(bp)至1.8434%,此前曾连续第19次持平在1.7605%. 上海一银行交易员称,"IRS今天下跌了,市场(对一年央票发行收益率走升)早有预期了,...後市总体还是看涨吧,具体就要看(三个月和一年央票)收益率的涨幅了." 央行公开市场一年期央票发行收益率自去年8月中旬以来便一直持稳,在上周四发行的600亿元三个月期央票中标收益率率先打破僵局走升後,市场普遍预计本周一年期央票发行收益率也将顺势而上,各金融市场利率水平随即开始竞相走升. 以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(单位为百分比): 三个月 一年 三年 五年 七年 周二 1.6260/1.7300 2.1971/2.2871 3.3743/3.4643 3.9714/4.0657 4.1383/4.4333 周一 1.6630/1.7670 2.2283/2.3067 3.4192/3.5008 4.0367/4.1283 4.2020/4.4660 变动 -0.0370/-0.0370 -0.0312/-0.0196 -0.0449/-0.0365 -0.0653/-0.0626 -0.0637/-0.0327 注:以上数据均为按季度计算报价 利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换. 中国外汇交易中心的统计数据显示,2009年12月人民币IRS成交的名义本金成交为433.53亿元人民币,较去年11月的436.61亿元微减.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.
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