随着全球货币政策出现差异，GCI Systematic Macro Fund正在浏览各种计算机模型，力求取得更多收益。该基金通过投资日本国债期货已在13个月里取得167%的收益。
GCI Asset Management驻东京的量化研究和策略部门主管Kyo Yamamoto表示，该对冲基金采用电脑计算的全球宏观策略来投资交易所交易证券，主要在发达国家。
现年33岁的Yamamoto表示，该基金自2014年2月创建以来取得的上涨还得益于投资欧洲债券期货。而Hedge Fund Research Inc.编制的跟踪全球类似基金的指数在同期内的回报为17%。
全球央行竞相在控制通胀的同时重振经济增长，而规模达2.85万亿美元的全球对冲基金行业正设法从中受益。
日本央行(BOJ)史无前例的债券购买规模和欧洲央行(ECB)1.1万亿欧元量化宽松(QE)计划已将债券收益率压至历史新低，而美联储(FED)却在向着2006年以来的首次加息迈进。
Yamamoto在3月13日接受采访时表示，预计多空仓位将根据来自全球各国货币政策的不同信号来建立，这种交易应该会做空美国国债而做多日本和欧洲国债。
相关资料:
1,黄金T+D 和 纸黄金 交易的比较
2,黄金T+D 与 黄金期货 交易的比较
3,黄金“T+D”规定
4,黄金T+D介绍
5,黄金T+D在线预约开户
6,黄金T+D在线问答
|
行情中心
