报告称6月份对冲基金表现好于整体市场

　　北京时间7月12日早间消息，对冲基金业咨询公司亨勒斯集团（Hennessee Group）周四发布月度报告称，6月份对冲基金下滑1.3%，表现好于整体市场。
　　
　　亨勒斯集团联合创始人查尔斯-格兰达特（Charles Gradante）指出：“对冲基金在6月份出现了一年以来的首次月度亏损。”格兰达特还指出，分析表明新兴市场正处于“超卖”状态，而标普500指数则处于“超买”状态。
　　
　　超卖是超买的相对称，是指就基本面因素而言，资产价格已跌至不合理的水平，通常发生在价格短期内急跌之后。超卖意味着价格很容易出现向上调整。在技术分析上，当一种金融工具的相对强弱指数低于25%时，一般视为出现“超卖”。相反的情况称为“超买”。在股 市上，经常会出现因某种消息的传播而使投资者对大盘或个股作出强烈的反应，以致引起股市或个股出现过分的上升或下跌，于是便产生了超买超卖现象。
　　
　　亨勒斯对冲基金指数（Hennessee Hedge Fund Index）在6月份下滑1.3%，表现好于美国股市的各大股指。标普500指数该月下滑1.5%，道琼斯工业平均指数下滑1.36%，纳斯达克[微博]综合指数下滑1.52%。债券价格也同样下跌，巴克莱银行综合债券指数（Barclays Aggregate  Bond Index）6月份下滑1.55%，亨勒斯套利/事件驱动指数（Hennessee Arbitrage/Event Driven Index）下滑1.13%。
　　
　　股票多头/空头对冲基金6月份下滑，亨勒斯多头/空头股票指数（Hennessee Long/Short Equity Index）下跌0.75%。表现最好的行业部门是电信服务、非必需消费品和公用事业部门，表现最差的行业部门则是原材料、信息技术和能源部门。
　　
　　另据BarclayHedge和TrimTabs Investment Research发布的另一份报告显示，5月份对冲基金的资金流入量为185亿美元，远高于4月份的4.3亿美元，创下两年以来的最高水平。报告显示，偏向多头策略的股票基金5月份的回报率为2.6%，好于标普500指数的表现，该指数 同期上涨2.3%。